Az opciós ráta elszámolása

Az opciós ráta, Előrejelzés a tőzsdén a Put/Call ráta segítségével, piaci hangulat figyelése

Kérdés: Hogyan növelheti a védelmet egy rövid opciós pozícióra, és még mindig nyereséget nyújthat, miközben növelheti a lehetőséget?

Az opciós ráta elszámolása

Válasz: A hitelek aránya A mai ingadozó piacokon bölcs dolog extra védelmi réteget adni az opciós eladási ügyletekhez. Ennek hatékony eszköze az arány a hitelek elterjedése.

Az opciós ráta a stratégiát egyaránt egyszerűen csak arányszámként ismerik, ez a stratégia egyfajta védelmi réteget kínál, és több haszonnal jár, ha a piac a rövid opciókkal az opciós ráta mozog. Az alapkoncepció magában foglalja a meztelen opciók megvásárlását és az összegyűjtött prémium egy részét, hogy vásároljon közeli vagy pénzbeli lehetőséget.

Deviza opció betétbiztosítási példákkal. Mik a valutaopciók?

A fennmaradó prémium a hitel. Az eladott opciók száma a vásárolt összeg ellenében az arány. Így ha három opciót vásárolt minden megvásárolt opcióhoz, az arány 3: 1 lenne. Ha az összes lehetséges opció lejár, akkor a kereskedő nyeresége a tranzakciós költségek kifizetése után kapott nettó hitel. Az előnyök hármasak: Közepes vagy pénzbeli opció megvásárlásával a kereskedő erős védelmi réteget ad a rövid opciós pozíciójához.

10 ways to have a better conversation - Celeste Headlee

A hosszú opció legalább részben a rövid opció pozícióját fedezi. Ezért az ingadozó piacokon a rövid opciós pozícióval szembeni mozgást legalább részben a hosszú opció nyeresége ellensúlyozza. És mivel egy meztelen rövid opció ellen irányulhat, növelheti a margin követelményeit, a nyereséges hosszú opció is minimálisra csökkenti, ha nem teljesen ellensúlyozza ezt a margin növekedést.

A hitelkamatok stabilizálhatják a számlán kisebb változásokat a saját tőke és a margin követelmények között a kedvezőtlen piaci körülmények között. A hitelkamatok második előnye a rövid opciókból beszedett nettó prémiumot meghaladó nyereség.

Értékpapírszámtan modul - tematika

Ha a mögöttes szerződés ára a hosszú és a rövid opciók sztrájkja között lejár, a kereskedő nem csak a rövid opciókból beszedett díjból származik, hanem a pénzben lejáró hosszú opcióból is.

A harmadik előny a hatalom.

az opciós ráta

Mivel ez a hosszú opció kompenzáló hatással rendelkezik a rövid opciós értékekkel és a margókkal szemben, lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy ellenálljon a kedvezőtlen mozgásoknak a pozícióval szemben, még inkább, mint a szabadon elfedett nettó opciók értékesítése. Ha a kereskedő végül helyes, akkor képes ellenállni egy jelentős rövid távú áringadozásnak, miközben a kereskedelemben marad.

Természetesen a rövid opciók veszteségei természetesen meghaladják azt az arányt, amellyel a hosszú lehetőség ellensúlyozhatja azokat.

az opciós ráta

Ezt a veszteséget maximalizálják, ha a rövid opciók pénzbe kerülnek ha tartják ilyen hosszú ideig. Azonban a veszteségek kisebbek anglia otthoni munkája, és lassabban keletkeznek, mint ha az opciókat egyszerűen meztelenül értékesítik.

az opciós ráta

Nincs egy helyes képlet arra vonatkozóan, hogy hány opciót lehet eladni, és mennyi vásárolni. Agresszív módon a kereskedelem terjedése általában nagyobb hitel megszerzését jelenti, és kevesebb védelmet vásárol.

az opciós ráta

A konzervatív kereskedők nagyobb védelmet vásárolnának.